Explorer les corrélations des marchés boursiers

Introduction

L'exploration des corrélations boursières peut être un exercice intéressant et révélateur pour les investisseurs. Il peut révéler les relations sous-jacentes entre les différentes actions, devises et des matières premières codées en bourse. Dans cet article de blog, nous explorerons ce que sont les corrélations et comment les comprendre peuvent aider les individus dans leurs décisions d'investissement.

La corrélation est une mesure statistique de la façon dont deux entités se déplacent les unes des autres. Il peut indiquer à quel point deux entités sont liées, allant de -1 (parfaitement inverse) à +1 (parfaitement corrélée). L'identification d'une corrélation positive ou négative entre deux entités peut donner à un investisseur une indication de la façon dont ils peuvent se déplacer à l'avenir.

Dans cet article de blog, nous couvrirons les bases des corrélations boursières et montrerons comment les comprendre peut fournir des informations utiles aux investisseurs. Les lecteurs se renseignent sur les différents types de corrélations, mettront des corrélations et les utiliseront pour éclairer les décisions d'investissement.

Que sont les corrélations boursières?

Sur les marchés financiers, la corrélation est un concept important qui affecte la façon dont les gens investissent. Les corrélations montrent comment deux variables en bourse se rapportent les unes aux autres. Cela peut être utilisé pour mesurer le risque ou pour identifier les modèles ou les tendances. Pour comprendre comment ces corrélations fonctionnent, il est important de regarder les différentes manières que les corrélations sont mesurées.

Overview de quelles corrélations sont

La corrélation est une mesure statistique qui décrit le degré de relation entre deux variables. Plus précisément, les corrélations mesurent à quel point deux variables se déplacent étroitement les unes par rapport aux autres. Une corrélation positive signifie qu'à mesure qu'une variable augmente, l'autre augmente également; Une corrélation négative signifie qu'à mesure qu'une variable augmente, l'autre diminue. En bourse, une corrélation peut exister entre le prix d'un stock et le marché global, ou entre un stock et un autre.

Différentes façons de mesurer la corrélation entre deux variables

Les corrélations entre deux variables peuvent être mesurées de diverses manières. La mesure la plus courante de la corrélation est le coefficient de corrélation de Pearson, qui varie de -1 à +1. Une corrélation de -1 signifie que deux variables sont parfaitement corrélées négativement; Une corrélation de +1 signifie que deux variables sont parfaitement corrélées positivement. D'autres mesures telles que les corrélations Spearman et Kendall peuvent également être utilisées pour mesurer les corrélations.

En plus de ces mesures traditionnelles, il existe également des méthodes plus complexes pour mesurer les corrélations. Ces méthodes comprennent des méthodes telles que l'indice de mouvement directionnel (DMI), qui mesure la force du mouvement des prix par rapport à la direction du changement de prix, et le coefficient de corrélation des effets des prix (CCPE), qui mesure la quantité de rendement généré en fonction de Le montant corrélé de deux actions.

Exploration de la corrélation en bourse

Les corrélations sur le marché boursier sont un facteur important à considérer lors de l'investissement. Ces corrélations sont des modèles et des relations entre les différentes actions, secteurs, indices et autres facteurs. Comprendre les différentes corrélations en bourse peut être inestimable pour les investisseurs dans la prise de décisions d'investissement solides.

Comment les corrélations boursières sont mesurées

Les corrélations boursières sont mesurées à l'aide du coefficient de Pearson, qui est une mesure statistique qui varie de -1 à +1. Une valeur de -1 indique une corrélation négative parfaite, une valeur de +1 indique une corrélation positive parfaite et une valeur de 0 indique aucune corrélation. Généralement, une valeur supérieure à 0,70 indique une forte corrélation et une valeur inférieure à 0,30 indique une faible corrélation.

Différentes corrélations qui peuvent être trouvées en bourse

Les corrélations sur le marché boursier peuvent être trouvées de diverses manières. Par exemple, il existe des corrélations entre les différents marchés boursiers, les actions individuelles, les secteurs du marché, les indicateurs économiques et d'autres facteurs. Les investisseurs peuvent rechercher des corrélations entre les différentes actions pour déterminer quelles actions peuvent être influencées par les mêmes mouvements et orientations sur le marché.

• Corrélations sectorielles: différentes actions et industries peuvent montrer des corrélations.
• Corrélations macroéconomiques: les corrélations des stocks sont souvent influencées par des facteurs macroéconomiques.
• Corrélations de l'indice croisé: les corrélations peuvent également être trouvées entre différents indices.
• Corrélations géographiques: les marchés géographiques montrent des corrélations entre les régions.

Impact des corrélations sur les investisseurs et les investissements

La compréhension des corrélations en bourse peut être extrêmement utile pour les investisseurs et les commerçants. Connaître les corrélations permet aux investisseurs non seulement d'identifier les opportunités de profiter des corrélations positives et d'éviter les risques sur les corrélations négatives, mais aussi d'allouer leur portefeuille stratégiquement.

Familier la corrélation permettra aux investisseurs de mieux prédire les mouvements de prix futurs et d'identifier les opportunités potentielles. De plus, avoir des connaissances sur les corrélations permet la diversification des investissements. Avoir un portefeuille diversifié contribue à réduire le risque global dans le portefeuille d'un investisseur.

Corrélations boursières ordinaires

Le marché boursier est un réseau complexe d'interrelations, où les changements dans un domaine du marché peuvent avoir un effet sur un autre secteur des actions ou du marché. Grâce à des corrélations, les investisseurs peuvent faire des suppositions éclairées sur ce qu'il faut acheter et vendre en fonction des mouvements d'autres actions ou titres. Comprendre les corrélations boursières ordinaires est un facteur important pour développer un portefeuille et positionner les investissements.

Corrélation positive

Des corrélations positives se produisent lorsque deux stocks se déplacent dans la même direction. Cela signifie que lorsqu'un stock augmente ou diminue, l'autre emboîte généralement le pas. Par exemple, les métaux précieux et les stocks d'énergie ont généralement une corrélation positive comme lorsque l'un fonctionne bien, l'autre peut généralement se déplacer également. Ces corrélations pourraient être pour une période à court terme ou à long terme, et comprendre combien de temps la corrélation peut durer est utile pour prendre une décision éclairée.

Corrélation négative

Des corrélations négatives se produisent lorsqu'il existe une relation inverse entre deux actions. À mesure que l'on augmente, l'autre tombera généralement et vice-versa. Une corrélation de marché typique entre les actions discrétionnaires de consommation et les actions de base de consommation est généralement corrélée négativement. Cela signifie que si les actions discrétionnaires des consommateurs voient un rendement fort, les investisseurs prévoient que les actions de base de consommation pourraient voir une crise.

Corrélation neutre

Des corrélations neutres se produisent lorsqu'il n'y a pas de relation entre deux actifs. Par exemple, les actions technologiques peuvent être indépendantes des actions des matières premières et ne montrent aucune indication de corrélation. Les stocks sans corrélation sont imprévisibles car il n'y a aucune indication de la façon dont un stock affectera l'autre. Les investisseurs doivent être conscients des corrélations neutres afin de ne pas mal alternaliser le capital.

Corrélation et risque

La corrélation et le risque sont des concepts étroitement liés à l'investissement boursier. Cette section explique comment la corrélation peut augmenter ou diminuer le risque et met en évidence certains des risques associés aux corrélations boursières.

Comprendre le lien entre la corrélation et le risque

La corrélation décrit dans quelle mesure les cours des actions différents évoluent dans la même direction. Les stocks qui sont étroitement corrélés se déplacent dans des directions similaires. Par exemple, lorsqu'un stock augmente, tout autre stock qui a une forte corrélation avec elle a également tendance à augmenter. D'un autre côté, les stocks avec une corrélation faible ou négative ont tendance à se déplacer dans des directions opposées. Les investisseurs utilisent des corrélations d'actions pour identifier différentes actions qui peuvent se déplacer ensemble et diversifier leurs portefeuilles.

Cependant, la corrélation comporte également un certain risque. Les stratégies commerciales impliquent souvent que les investisseurs prennent un risque supplémentaire de rendements potentiellement plus élevés. Ce risque supplémentaire est lié à la façon dont les actifs sont étroitement corrélés les uns aux autres et leur potentiel de mouvement. Par exemple, si deux actifs sont fortement corrélés, toutes les fluctuations soudaines de l'un sont plus susceptibles d'affecter l'autre. Par conséquent, investir dans un portefeuille d'actifs à corrélations faibles ou négatives peut aider à répartir le risque.

Overview de différents types de risques associés aux corrélations boursiers

Il existe un certain nombre de différents types de risques associés aux corrélations boursières. Ceux-ci incluent:

• Risque du marché: c'est le risque associé aux changements globaux sur le marché. Lorsque les marchés se déplacent, tous les stocks avec des corrélations élevées se déplacent dans le même sens, augmentant le risque de perte.
• Risque de liquidité: le risque de liquidité fait référence au risque qu'il soit difficile de trouver des acheteurs ou des vendeurs d'un certain stock en raison d'une faible liquidité. Cela peut entraîner des écarts plus élevés et une augmentation des mouvements des prix. Ce risque peut être particulièrement élevé pour les stocks avec des corrélations élevées.
• Risque de volatilité: le risque de volatilité est le risque de mouvements importants de prix soudains dans un stock. Les stocks à forte corrélations ont tendance à avoir des oscillations plus prononcées dans les prix que ceux à faible corrélations, ce qui augmente le risque de volatilité.

Quand utiliser la corrélation

La corrélation est un outil important que les commerçants et les investisseurs peuvent utiliser pour prendre des décisions boursières éclairées. La corrélation peut aider les traders à identifier la force des relations entre deux actions, secteurs ou indices et aider les traders pour anticiper les changements des cours des actions et les prix des actifs. Ici, nous allons explorer les forces de la corrélation et examiner différents scénarios où il devrait être utilisé.

Forces de l'utilisation de la corrélation pour prendre des décisions boursières éclairées

La corrélation est un outil puissant car il aide les traders à identifier rapidement les relations entre deux actions et à mieux anticiper la façon dont leurs prix évolueront. Par exemple, une corrélation positive indique que lorsqu'un stock augmente, l'autre en fait. En analysant les corrélations, un commerçant peut rapidement identifier les actions étroitement liées et utiliser ces informations à son avantage.

De plus, les corrélations peuvent aider les commerçants à mieux comprendre les changements sur les marchés globaux et à identifier les tendances. La corrélation est particulièrement utile lorsqu'il n'y a pas de schémas clairs sur les marchés. En analysant les corrélations, les traders peuvent rapidement voir quelles actions sont étroitement liées et quels types de stocks doivent être achetés ou vendus.

Différents scénarios lorsque les corrélations doivent être utilisées

Les traders doivent toujours utiliser des corrélations pour identifier les relations entre deux actions qui pourraient avoir un impact sur les mouvements des prix des deux. De plus, la corrélation doit être utilisée dans les scénarios suivants:

• Lors du suivi des corrélations entre différentes classes d'actifs telles que les actions, les produits ou les indices
• Lors de l'identification des corrélations au niveau du secteur
• Lors de la recherche de corrélations entre un stock ou un indice spécifique et le marché global
• Lors du suivi des corrélations entre deux actions ou indices qui ne sont pas dans le même secteur ou la même classe d'actifs

L'utilisation de corrélations peut aider les traders à prendre des décisions éclairées lors de la négociation des actions, des produits de base et des indices. En examinant les corrélations entre les différentes actions et secteurs, les traders peuvent mieux comprendre la dynamique du marché intérieur. Cela peut finalement aider les commerçants à anticiper les changements de marché et à prendre de meilleures décisions commerciales.

Conclusion

Les investisseurs comptent sur les corrélations boursières pour comprendre les traits et les comportements sous-jacents des marchés connexes et éclairer les décisions qui affectent leurs investissements. Dans cet article, nous avons examiné en détail comment les investisseurs peuvent utiliser les corrélations du marché pour réagir aux changements économiques et sociaux, pour identifier les opportunités de négociation et potentiellement capturer plus de valeur et réduire les risques.

Récapitulatif des points clés

Les points suivants ont été discutés dans cet article:

• Qu'est-ce que la corrélation boursière et pourquoi c'est important
• Les types de corrélations boursières
• Comment utiliser les corrélations pour identifier les opportunités de trading
• Utilisation de corrélations pour comprendre le sentiment sous-jacent du marché
• L'importance de considérer les corrélations à l'intérieur et entre les marchés

Résumé de la façon d'utiliser les corrélations des marchés boursiers pour prendre des décisions éclairées

Les investisseurs ont utilisé la corrélation des marchés boursiers pendant des siècles pour évaluer le sentiment du marché et capturer des opportunités de négociation sur plusieurs marchés. En comprenant les corrélations entre différents marchés, les investisseurs peuvent prendre des décisions éclairées sur l'endroit où allouer leur capital, les points d'entrée et de sortie potentiels pour leurs investissements et les opportunités potentielles de risque-récompense. En fin de compte, les investisseurs devraient reconnaître l'importance de l'analyse de corrélation dans leurs stratégies de trading et l'utiliser à leur avantage.

Réflexions et perspectives finales

Le marché boursier est un paysage en constante évolution, et les corrélations du marché offrent aux investisseurs un outil précieux pour comprendre ce marché complexe. Bien qu'il n'y ait pas de réponses ou de garanties faciles, les investisseurs peuvent utiliser des corrélations pour mieux naviguer sur les marchés boursiers et créer un portefeuille plus réussi et éclairé. Comme toujours, les investisseurs devraient rester diligents, conscients de l'évolution de la dynamique et se concentrer sur leurs objectifs à long terme.