Explorando correlações do mercado de ações

Introdução

Explorar as correlações do mercado de ações pode ser um exercício interessante e revelador para os investidores. Ele pode revelar as relações subjacentes entre diferentes ações, moedas e mercadorias de capital aberto. Nesta postagem do blog, exploraremos o que são as correlações e como entendê -las podem ajudar as pessoas em suas decisões de investimento.

A correlação é uma medida estatística de como duas entidades se movem em relação entre si. Pode indicar o quão bem duas entidades estão relacionadas, variando de -1 (perfeitamente inverso) a +1 (perfeitamente correlacionado). Identificar uma correlação positiva ou negativa entre duas entidades pode dar a um investidor uma indicação de como elas podem se mover no futuro.

Nesta postagem do blog, abordaremos o básico das correlações do mercado de ações e mostraremos como a compreensão pode fornecer informações úteis aos investidores. Os leitores aprenderão sobre os diferentes tipos de correlações, medirão correlações e as usarão para informar as decisões de investimento.

O que são correlações do mercado de ações?

Nos mercados financeiros, a correlação é um conceito importante que afeta a maneira como as pessoas investem. As correlações mostram como duas variáveis ​​no mercado de ações se relacionam. Isso pode ser usado para medir o risco ou identificar padrões ou tendências. Para entender como essas correlações funcionam, é importante examinar as diferentes maneiras pelas quais as correlações são medidas.

Overview de que correlações são

A correlação é uma medida estatística que descreve o grau de relação entre duas variáveis. Mais especificamente, as correlações medem com que estreita duas variáveis ​​se movem em relação entre si. Uma correlação positiva significa que, à medida que uma variável aumenta, a outra também aumenta; Uma correlação negativa significa que, à medida que uma variável aumenta, o outro diminui. No mercado de ações, pode existir uma correlação entre o preço de uma ação e o mercado geral, ou entre uma ação e outra.

Maneiras diferentes de medir a correlação entre duas variáveis

As correlações entre duas variáveis ​​podem ser medidas de várias maneiras. A medida mais comum de correlação é o coeficiente de correlação de Pearson, que varia de -1 a +1. Uma correlação de -1 significa que duas variáveis ​​estão perfeitamente correlacionadas negativamente; Uma correlação de +1 significa que duas variáveis ​​estão perfeitamente correlacionadas positivamente. Outras medidas, como correlações de Spearman e Kendall, também podem ser usadas para medir as correlações.

Além dessas medidas tradicionais, também existem métodos mais complexos para medir correlações. Esses métodos incluem métodos como o índice de movimento direcional (DMI), que mede a força do movimento de preços em relação à direção da mudança de preço e ao coeficiente de correlação dos efeitos de preços (CCPE), que mede a quantidade de retorno gerado com base nos o valor correlacionou -se de dois estoques.

Explorando a correlação no mercado de ações

As correlações no mercado de ações são um fator importante a considerar ao fazer investimentos. Essas correlações são padrões e relações entre diferentes estoques, setores, índices e outros fatores. Compreender as várias correlações no mercado de ações pode ser inestimável para os investidores na tomada de decisões de investimento.

Como as correlações do mercado de ações são medidas

As correlações do mercado de ações são medidas usando o coeficiente de Pearson, que é uma medida estatística que varia de -1 a +1. Um valor de -1 indica uma correlação negativa perfeita, um valor de +1 indica uma correlação positiva perfeita e um valor 0 indica não correlação. Geralmente, um valor acima de 0,70 indica uma forte correlação e um valor abaixo de 0,30 indica uma correlação fraca.

Diferentes correlações que podem ser encontradas no mercado de ações

As correlações no mercado de ações podem ser encontradas de várias maneiras. Por exemplo, existem correlações entre diferentes mercados de ações, ações individuais, setores de mercado, indicadores econômicos e outros fatores. Os investidores podem procurar correlações entre diferentes ações para determinar quais ações podem ser influenciadas pelos mesmos movimentos e direções no mercado.

• Correlações setoriais: diferentes estoques e indústrias podem mostrar correlações.
• Correlações macroeconômicas: As correlações de estoque são frequentemente influenciadas por fatores macroeconômicos.
• Correlações do índice cruzado: As correlações também podem ser encontradas entre diferentes índices.
• Correlações geográficas: Os mercados geográficos mostram correlações entre regiões.

Impacto das correlações em investidores e investimentos

A compreensão de correlações no mercado de ações pode ser extremamente útil para investidores e comerciantes. Conhecer as correlações permite que os investidores não apenas identifiquem as oportunidades de aproveitar correlações positivas e evitar riscos em correlações negativas, mas também alocem seu portfólio estrategicamente.

Estar familiarizado com a correlação permitirá que os investidores prevejam melhor os movimentos futuros de preços e identifiquem possíveis oportunidades. Além disso, ter conhecimento sobre correlações permite a diversificação de investimentos. Ter um portfólio diversificado ajuda a reduzir o risco geral no portfólio de um investidor.

Correlações do mercado de ações ordinárias

O mercado de ações é uma rede complexa de inter -relações, onde mudanças em uma área do mercado podem afetar outro setor de ações ou mercado. Através de correlações, os investidores podem fazer suposições educadas sobre o que comprar e vender com base nos movimentos de outras ações ou valores mobiliários. Compreender as correlações do mercado de ações ordinárias é um fator importante ao desenvolver um portfólio e posicionar investimentos.

Correlação positiva

Correlações positivas ocorrem quando dois estoques se movem na mesma direção. Isso significa que, quando um estoque sobe ou cai, o outro normalmente segue o exemplo. Por exemplo, metais preciosos e estoques de energia geralmente têm uma correlação positiva como quando um tem um bom desempenho, o outro também pode subir. Essas correlações podem ser por um período de curto ou longo prazo, e entender quanto tempo a correlação pode durar é útil para tomar uma decisão informada.

Correlação negativa

Correlações negativas acontecem quando há uma relação reversa entre duas ações. À medida que um estoque aumenta, o outro normalmente cairá e vice-versa. Uma correlação típica de mercado entre os estoques discricionários do consumidor e os estoques de grampos do consumidor é geralmente correlacionada negativamente. Isso significa que, se os estoques discricionários do consumidor estiverem vendo um forte retorno, os investidores antecipam que os estoques do consumidor grampos poderiam ver uma queda.

Correlação neutra

Correlações neutras ocorrem quando não há relação entre dois ativos. Por exemplo, os estoques de tecnologia podem ser independentes dos estoques de commodities e não mostram indicação de correlação. Os estoques sem correlação são imprevisíveis, pois não há indicação de como um estoque afetará o outro. Os investidores devem estar cientes das correlações neutras para não alocar mal o capital.

Correlação e risco

Correlação e risco são conceitos intimamente relacionados no investimento no mercado de ações. Esta seção explica como a correlação pode aumentar ou diminuir o risco e destaca alguns dos riscos associados às correlações do mercado de ações.

Compreendendo a conexão entre correlação e risco

A correlação descreve até que ponto os diferentes preços das ações se movem na mesma direção. Ações que estão intimamente correlacionadas em direções semelhantes. Por exemplo, quando um estoque sobe, quaisquer outras ações que tenham uma alta correlação também tendem a subir. Por outro lado, os estoques com uma correlação baixa ou negativa tendem a se mover em direções opostas. Os investidores usam correlações de ações para identificar diferentes ações que podem se mover e diversificar seus portfólios.

No entanto, a correlação também carrega uma certa quantidade de risco. As estratégias comerciais de transmissão geralmente envolvem investidores assumindo riscos adicionais para retornos potencialmente mais altos. Esse risco adicional está ligado a quão intimamente correlacionados estão entre si e seu potencial de movimento. Por exemplo, se dois ativos estiverem altamente correlacionados, são mais propensas que as flutuações repentinas em um afetam o outro. Portanto, investir em um portfólio de ativos com correlações baixas ou negativas pode ajudar a espalhar o risco.

Overview de diferentes tipos de riscos associados às correlações do mercado de ações

Existem vários tipos diferentes de riscos associados às correlações do mercado de ações. Estes incluem:

• Risco de mercado: esse é o risco associado às mudanças gerais no mercado. Quando os mercados se movem, quaisquer ações com altas correlações se movem na mesma direção, aumentando o risco de perda.
• Risco de liquidez: o risco de liquidez refere -se ao risco de que será difícil encontrar compradores ou vendedores de uma determinada ação devido à baixa liquidez. Isso pode levar a spreads mais altos e aumento de movimentos nos preços. Esse risco pode ser especialmente alto para ações com altas correlações.
• Risco de volatilidade: o risco de volatilidade é o risco de movimentos grandes e repentinos de preços em uma ação. Os estoques com altas correlações tendem a ter gotas mais pronunciadas nos preços do que aquelas com baixas correlações, aumentando o risco de volatilidade.

Quando usar correlação

A correlação é uma ferramenta importante que comerciantes e investidores podem usar para tomar decisões informadas no mercado de ações. A correlação pode ajudar os comerciantes a identificar a força das relações entre duas ações, setores ou índices e ajudar os comerciantes a antecipar mudanças nos preços das ações e nos preços dos ativos. Aqui, exploraremos os pontos fortes da correlação e examinaremos diferentes cenários em que ela deve ser usada.

Pontos fortes do uso de correlação para tomar decisões informadas no mercado de ações

A correlação é uma ferramenta poderosa, pois ajuda os comerciantes a identificar rapidamente os relacionamentos entre duas ações e antecipar melhor como seus preços se moverão. Por exemplo, uma correlação positiva indica que, quando um estoque aumenta, o mesmo acontece com o outro. Ao analisar correlações, um comerciante pode identificar rapidamente quais ações estão intimamente relacionadas e usar essas informações para sua vantagem.

Além disso, as correlações podem ajudar os comerciantes a obter informações sobre mudanças nos mercados gerais e a identificar tendências. A correlação é especialmente útil quando não há padrões claros nos mercados. Ao analisar correlações, os comerciantes podem ver rapidamente quais ações estão intimamente relacionadas e quais tipos de ações devem ser comprados ou vendidos.

Cenários diferentes quando as correlações devem ser utilizadas

Os comerciantes devem sempre usar correlações para identificar relacionamentos entre duas ações que podem afetar os movimentos de preços de ambos. Além disso, a correlação deve ser usada nos seguintes cenários:

• Ao rastrear correlações entre diferentes classes de ativos, como ações, mercadorias ou índices
• Ao identificar correlações no nível do setor
• Ao procurar correlações entre um estoque ou índice específico e o mercado geral
• Ao rastrear correlações entre dois estoques ou índices que não estão no mesmo setor ou classe de ativos

O uso de correlações pode ajudar os comerciantes a tomar decisões informadas ao negociar ações, mercadorias e índices. Ao examinar as correlações entre diferentes ações e setores, os comerciantes podem entender melhor a dinâmica do mercado interno. Em última análise, isso pode ajudar os comerciantes a antecipar mudanças no mercado e tomar melhores decisões de negociação.

Conclusão

Os investidores confiam nas correlações do mercado de ações para entender as características e comportamentos subjacentes dos mercados relacionados e informar decisões que afetam seus investimentos. Neste post, examinamos completa como os investidores podem usar as correlações do mercado para reagir a mudanças econômicas e sociais, identificar oportunidades de negociação e potencialmente capturar mais valor e reduzir riscos.

Recapitulação dos pontos -chave

Os seguintes pontos foram discutidos neste post:

• O que é correlação no mercado de ações e por que é importante
• Os tipos de correlações do mercado de ações
• Como usar correlações para identificar oportunidades de negociação
• Usando correlações para entender o sentimento do mercado subjacente
• A importância de considerar correlações dentro e entre os mercados

Resumo de como usar as correlações do mercado de ações para tomar decisões informadas

Os investidores usaram a correlação do mercado de ações há séculos para avaliar o sentimento do mercado e capturar oportunidades de negociação em vários mercados. Ao entender as correlações entre diferentes mercados, os investidores podem tomar decisões informadas sobre onde alocar seu capital, pontos de entrada e saída potenciais para seus investimentos e possíveis oportunidades de recompensa de risco. Por fim, os investidores devem reconhecer a importância da análise de correlação em suas estratégias comerciais e usá -la a seu proveito.

Pensamentos e perspectivas finais

O mercado de ações é um cenário em constante mudança, e as correlações de mercado fornecem aos investidores uma ferramenta valiosa para entender esse mercado complexo. Embora não haja respostas ou garantias fáceis, os investidores podem usar correlações para navegar melhor nos mercados de ações e criar um portfólio mais bem -sucedido e informado. Como sempre, os investidores devem permanecer diligentes, cientes da dinâmica de mudança e se concentrar em seus objetivos de longo prazo.