Verständnis der Regulierungskapitalmodelle

Einführung

Regulierungskapitalmodelle sind Finanzmodelle, die von Institutionen, die bei einer Finanzbehörde wie einer Zentralbank registriert sind, verwendet werden. Das Modell berücksichtigt verschiedene Arten von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, um die Höhe des regulatorischen Kapitals zu bestimmen, das so gehalten werden sollte, dass Einleger und Investoren geschützt werden. Das Modell hilft letztendlich, sicherzustellen, dass das Finanzinstitut seine Schuldenverpflichtungen zurückzahlen kann.

Arten von regulatorischen Kapitalmodellen

• Basel i
• Basel II
• Basel III
• Corep
• Finrep

Basel i

1989 leitete der Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), auch bekannt als Basel -Komitee, ein Projekt zur Verbesserung der Mindestkapitalanforderungen für Banken ein. Dieses Projekt würde schließlich als Basel I -Framework bekannt werden.

Overview der Anforderungen von Basel I.

Der Basel I -Rahmen schlug das 8% ige Kapitaladäquanz -Verhältnis vor, um sicherzustellen, dass die Banken über genügend Kapital verfügen, um ihre Risiken zu decken. Dieses Verhältnis wurde unter Verwendung eines risikogewichteten Ansatzes (RISGE -Assets) berechnet, wodurch das Risiko berücksichtigt wurde, das mit jedem der von Banken gehaltenen Vermögenswerte verbunden ist. Um das gewünschte Kapitalangemessenheit von 8% zu erreichen, mussten die Banken ein Kapitalniveau von 8% ihrer RWA aufrechterhalten. Darüber hinaus hat der Basel I -Rahmen die Kapitalanforderungen für drei verschiedene Arten von Vermögenswerten vorgeschrieben: Kredit, Markt und operatives Risiko.

Das Basel I -Rahmen führte auch das Konzept des Liquiditätsrisikos ein, das auf dem Konzept beruhte, dass Banken über genügend hochwertige Vermögenswerte verfügen müssen, um ihre Verbindlichkeiten bei Marktstörungen abzudecken. Dies wurde erreicht, indem das Liquiditätsabdeckungsverhältnis (LCR) eingeführt wurde, bei dem Banken genügend liquide Vermögenswerte aufbewahrt wurden, um ihre Verbindlichkeiten über einen bestimmten Zeitraum zu decken.

Impact Basel, das ich beim Banking hatte

Der Basel I -Rahmen hatte einen großen Einfluss auf das Bankgeschäft, da er den Standard für die internationalen Kapitalanforderungen für Banken festlegte. Es erhöhte die Transparenz- und Risikomanagementmaßnahmen im Bankgeschäft sowie eine verbesserte Kapitalanforderungen, um besser vor Markt- und Liquiditätsrisiken zu schützen. Darüber hinaus ermöglichte der Rahmen die Entwicklung eines harmonisierten Kapitalrahmens für Banken in verschiedenen Gerichtsbarkeiten, was es den Aufsichtsbehörden ermöglichte, die Risiken der internationalen Banken besser zu bewerten.

Darüber hinaus ermöglichte das Basel I -Rahmen die Banken, spezifische Kapitalanforderungen für ihre riskanteren Aktivitäten und Investitionen aufzuheben. Dies gab den Banken einen Anreiz, ihr Risiko zu verringern und einen konsistenterer Gewinn an die Aktionäre zu vermitteln. Infolgedessen sind Banken zunehmend risikoavers geworden, was zu einer geringeren Marktvolatilität und einem größeren Vertrauen der Anleger führte. Insgesamt hat der Basel I-Rahmen einen erheblichen und dauerhaften Einfluss auf Bank- und Global Financial Markets, was den Standard für die Kapitalanforderungen darstellt und dem globalen Finanzsystem dringend benötigte Stabilität bietet.

Basel II

Basel II ist eine Reihe von finanziellen Vorschriften, die 2004 von der Bank für internationale Siedlungen (BIS) umgesetzt wurden. Diese Reihe von Vorschriften wurde erstellt, um das Management der Aufsichtsbereitschaft und die Überwachung von Banken und anderen Finanzinstituten zu verbessern. Der Schwerpunkt von Basel II liegt auf der Stärkung des internationalen Bankensystems durch Einführung eines harmonisierten Rahmens zur Bewertung der Kapitalangemessenheit in verschiedenen Ländern.

Fokus und Zweck von Basel II

Der spezifische Schwerpunkt von Basel II liegt auf der Festlegung von Standards für Kapitalangemessenheit, Marktliquidität und operatives Risiko. Es bietet einen Rahmen für die Beurteilung der Anforderungen an die Kapitaladäquanz, wobei das Kapitalniveau angegeben ist, das von Finanzinstituten aufrechterhalten werden muss. Darüber hinaus bietet es Anleitungen zum Management von operativen, Markt- und Kreditrisiken, indem einige neue Regeln und Überarbeitungen an bestehende Einführung eingeführt werden.

Overview des Kreditrisikos und der operativen Risikokomponenten von Basel II

Basel II besteht aus zwei Hauptkomponenten, dem Kreditrisiko und dem operativen Risiko. Die Kreditrisikokomponente konzentriert sich auf die Qualität des Kreditportfolios einer Bank sowie der Risikomanagementprozesse. Es hilft sicherzustellen, dass die Banken angemessen profitiert werden, um Verluste zu decken, die aufgrund des Ausfalls des Kreditnehmers auftreten können. Das operative Risiko befasst sich mit dem mit den betrieblichen Prozessen und Systemen eines Finanzinstituts verbundenen Risiken. Es ist in drei Schichten unterteilt, wobei sich die erste Schicht darauf konzentriert, sicherzustellen, dass Betriebsverfahren vorhanden sind, während sich die zweite und dritte Ebene auf die Überwachung und Prävention von Betriebsverlusten konzentrieren.

Die Basel -II -Vorschriften bieten auch einen Rahmen für die Berechnung des Kapitaladäquanz Ratio einer Bank (CAR). Dieses Verhältnis wird berechnet, indem das Kernkapital der Bank durch ihre allgemeinen risikogewichtigen Vermögenswerte dividiert wird. Wenn das Auto einer Bank unter einem bestimmten vorbestimmten Niveau liegt, muss die Bank zusätzliches Kapital erhöhen, um die Anforderungen zu erfüllen.

Basel III

Basel III, eine international gerichtete Reihe von Maßnahmen, die vom Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) entwickelt wurden, wurde entwickelt, um die Regulierung, Überwachung und das Risikomanagement von Banken zu stärken. Ziel der Regeln ist es, die Stabilität des Finanzsystems zu fördern und das Potenzial für Ansteckung und systemisches Risiko zu verringern. Basel III umfasst zwei Hauptvorschriften: die Versicherungsquote und die Liquiditätsstandards sowie den Kapitalschutzpuffer.

Einführung von Verleih- und Liquiditätsstandards

Die von Basel III, die von Basel III eingeführten Verhältnis- und Liquiditätsstandards, zielen darauf ab, das Potenzial von Banken zu verringern, über den umsichtigen Niveaus hinauszugehen und zukünftige Risiken zu schaffen. Die Hebelquote setzt sicher, dass die Banken über ausreichendes Kapital verfügen, um sie gegen unerwartete Verluste zu kolpieren und ihre Abhängigkeit von kurzfristigen Finanzierung zu begrenzen. Die Liquiditätsstandards, zu denen die Liquiditätsabdeckungsquote (LCR) und das Netto -Stabil -Finanzierungs -Verhältnis (NSFR) gehören, sollen die Widerstandsfähigkeit der Liquiditätspositionen der Banken fördern.

Synthetische Verbriefung, Kapitalschutzpuffer und kontryklische Kapitalanforderungen

Basel III führte auch Bestimmungen im Zusammenhang mit synthetischen Verbriefungen, Kapitalschutzpuffer und kontryklischen Kapitalanforderungen ein. Um die finanziellen Risiken einer synthetischen Verbriefung zu verringern, begrenzt Basel III die Höhe der Expositionsbanken auf solche Verbriefungen und stipendiert, dass ein Teil des Kapitals gegen solche Risiken gehalten werden muss. Die Erhöhung der Kapitalmenge gegen das Kreditportfolio einer Bank war ein Hauptaugenmerk von Basel III, und der Kapitalschutzpuffer soll das Risiko einer Überschuldung verringern. Schließlich müssen die kontryklischen Kapitalanforderungen feststellen, dass Banken in Zeiten mit erhöhtem Risiko zusätzliches Kapital halten müssen. Dies stellt sicher, dass Banken ein Kapitalkissen haben, um Verluste zu absorbieren.

5. Kreditkapitalmessung

Das risikogewichtige Kapital von Krediten ist ein Schlüsselelement für solide Bankpraktiken, die eine der wichtigsten Komponenten der Bankregulierung und der Aufsichtspolitik sind. Das kredit risikogewichtete Kapital misst die potenziellen Kosten an ein Finanzinstitut im Falle seiner Kunden, die sich über ihre Darlehen oder Schuldenverpflichtungen versehen. Beim Bankgeschäft ist das kredit risikogewichtete Kapital ein wesentlicher Bestandteil der Ermittlung der finanziellen Gesundheit und Stabilität einer Bank. Die Banken sind verpflichtet, das angemessene Kapitalniveau gemäß den von den Bankaufsichtsbehörden festgelegten Kapitalanforderungen aufrechtzuerhalten. Um diese Kapitalanforderungen zu erfüllen, müssen die Banken kredit risikogewichtige Vermögenswerte berechnen, um das mit Kreditvergabe und andere Bankgeschäfte verbundene Risiko zu messen. Dies ist zu einem wichtigen Anliegen geworden, da Bankkreditverluste zu einer zunehmend wichtigen Quelle des Risikos für finanzielle Stabilität geworden sind.

A. Definieren von Kreditkapital mit Kredit-Risiko

Das risikomitierte Kapital mit Kredit-Risiko ist ein Maß für die Höhe des Kapitals, das ein Finanzinstitut behalten muss, um potenzielle Verluste seiner Kunden aufgrund von Ausgaben für Darlehen oder Schuldenverpflichtungen zu decken. Das risikogewichtige Kapital mit Kredit-Risiko basiert auf der Risikogewichtung von Vermögenswerten, die die Ausfallwahrscheinlichkeit von Kunden aufgrund der Kreditwürdigkeit basieren. Bei der Berechnung des kreditiotbesiedelten Kapitals müssen die Banken das Kapital berechnen, das sie aufrechterhalten, um ihre Kapitalanforderungen zu erfüllen.

B. Untersuchung der beiden Methoden (standardisierte und interne Bewertungen basierende Ansätze)

Die beiden Hauptansätze zur Messung von kredit risikogewichtigem Kapital sind der standardisierte Ansatz und der interne Ratings-Ansatz (IRB). Im Rahmen des standardisierten Ansatzes wird das risikogewichtige Kreditkapital mit festen Gewichten für Vermögensklassen berechnet, basierend auf der Risikoheit des zugrunde liegenden Kredits oder der Schuldenverpflichtung. Der interne Bewertungsansatz ermöglicht es Institutionen, ihre eigenen internen Modelle zur Berechnung des risikogewichtigen Kreditkapitals zu verwenden, basierend auf ihrer eigenen Bewertung des mit ihren Vermögensklassen verbundenen Risikos. Dieser Ansatz ermöglicht es Banken, ihre eigene Einschätzung des mit ihren Darlehens- oder Schuldenverpflichtungen verbundenen Risikos zu berücksichtigen und gleichzeitig die Anforderungen des Aufsichtskapitals zu erfüllen.

Betriebsrisikomessung

Das Verständnis und Messen des Betriebsrisikos ist für Bankinstitute von entscheidender Bedeutung, um die Kapitalanforderungen zu erfüllen. Es gibt zwei akzeptierte Messmethoden zur Bewertung des Betriebsrisikos: den Basisindikatoransatz (BIA) und den Advanced Messungsansatz (AMA).

Untersuchung der beiden Methoden (Basic Indicator -Ansatz und fortgeschrittener Messansatz)

Die BIA ist ein einfacherer Ansatz, bei dem die Kapitalanforderungen unter Verwendung einer festen Höhe von Risikomobilen wie der Anzahl der Mitarbeiter oder der in bestimmten Konten gehaltenen Geldbetrag berechnet werden. Die BIA bewertet nicht die einzelnen Komponenten von Betriebsrisiken und verlangt stattdessen, dass Banken einen bestimmten Kapitalbetrag aufrechterhalten, um potenzielle Verluste zu decken.

Die AMA ist ein komplexerer Ansatz, bei dem die Banken die einzelnen Komponenten des operativen Risikos analysieren und bewerten müssen. Banken sind erforderlich, um eine Vielzahl von Faktoren wie interne Kontrollen, Richtlinien und Verfahren, Personal, Aufsicht und andere damit verbundene Aktivitäten zu bewerten. Die AMA bietet eine eingehendere Bewertung des operativen Risikos und ermöglicht es Banken, ihre potenziellen Expositionen besser zu verstehen.

Vorteile und Herausforderungen des fortgeschrittenen Messansatzes

Die AMA bietet ein genaueres Verständnis des operativen Risikos als der grundlegende Indikatoransatz und ermöglicht es Institutionen, die Kapitalanforderungen besser anzupassen, um ihre individuellen Expositionen widerzuspiegeln. Dieser Ansatz kann den Banken helfen, potenzielle Schwächebereiche besser zu identifizieren und anzugehen und die finanzielle Stabilität der Gesamtstabilität zu erhöhen.

Andererseits ist die AMA ein komplexerer und ressourcenintensiverer Prozess als die BIA. Die AMA erfordert eine detailliertere Analyse der internen Operationen einer Bank und ist oft schwierig und teuer zu implementieren. Banken stehen auch vor verschiedenen Herausforderungen, wenn sie Informationen über ein operatives Risiko berichten, da Standardisierung und Genauigkeit häufig schwer zu erreichen sind.

Abschluss

Regulierungskapitalmodelle spielen eine entscheidende Rolle bei der Minderung des Risikos im Finanzsektor. Diese Modelle stellen einen Rahmen und eine Reihe von Regeln für die Kapitalanforderungen fest, die Banken und Institutionen Leitlinien für die Aufrechterhaltung des Kapitals geben. Die Aufsichtsbehörden setzen eine Reihe von Kapitalmodellen ein, um die finanzielle Stabilität des Marktes zu gewährleisten.

Jede Art von regulatorischem Kapitalmodell funktioniert anders, aber alle Hebelrisiko- und Hebelkennzahlen, um zu definieren, wie viel Kapital aufrechterhalten und risikogewichtige Vermögenswerte zur Verfügung stellen muss, um die Banken darüber zu informieren, wie ihr Kapital für risikogewichtige Vermögenswerte zugewiesen werden sollte. Die Banken müssen sich an diese Regeln einhalten und jederzeit ein zufriedenstellendes Kapitalquoten aufrechterhalten, um die Vorschriften zu erhalten. Darüber hinaus müssen Finanzinstitute bestimmte Risikomanagementpraktiken umsetzen, um das angemessene Kapitalniveau aufrechtzuerhalten.

Zusammenfassend sind regulatorische Kapitalmodelle für die Erreichung der finanziellen Stabilität und die Beeinflussung der Sicherheit, Klang und allgemeine Zuverlässigkeit von Banken, Finanzinstituten und dem Finanzmarkt von wesentlicher Bedeutung. Banken müssen sich an diese Modelle halten, indem sie das angemessene Kapitalniveau aufrechterhalten und ein solides Risikomanagementpraktiken einsetzen.

Zusammenfassung der regulatorischen Kapitalmodelle

Regulatorische Kapitalmodelle umfassen die folgenden:

• Basel I -Modell
• Basel II -Modell
• Basel III -Modell
• Solvenz -II -Modell

Wiederholung der Auswirkungen und Bedeutung von Regulierungskapitalmodellen

Die Bedeutung von Regulierungskapitalmodellen kann nicht überbewertet werden. Sie bilden die Grundlage für die Minimierung des systemischen Risikos und die Abschwächung des Instabilitätspotenzials im Finanzsystem. Es ist wichtig, dass Banken und Finanzinstitute die von regulatorischen Kapitalmodellen festgelegten Anforderungen festhalten, um die Sicherheit, Klang und allgemeine Zuverlässigkeit des Finanzmarktes zu gewährleisten.